Les bons chiffres
Taux de réussite, gain et perte moyens en R, espérance, facteur de profit, pire recul, durée moyenne. Frais et glissement comptés.
Backtest de swing trading
Un backtest de swing trading sur dix ans, sans écrire une ligne de code
Une règle de trading n'est ni bonne ni mauvaise tant qu'elle n'a pas été mesurée. Composez vos conditions d'entrée et de sortie dans le constructeur, lancez le backtest sur dix ans de données, lisez le taux de réussite, le gain moyen et le pire recul. Puis laissez le scanner appliquer ce qui tient.
Gratuit pendant la bêta ouverte, sans carte bancaire. Un backtest élimine les idées qui ne tenaient pas ; il ne prédit rien.
Ce qu'un backtest de swing trading doit compter
La plupart des backtests mentent par omission. Ils oublient les frais, le glissement entre le prix vu et le prix obtenu, les titres qui n'existent plus, les sorties impossibles sur un gap. Une règle qui gagne 0,3 % par trade avant frais perd de l'argent après.
Le backtest de Sweengs intègre les frais et le glissement au calcul, jamais en option. Il rend le taux de réussite, le gain moyen et la perte moyenne en R, le facteur de profit, le pire recul cumulé et la durée moyenne d'un trade. Ce sont les chiffres qu'il faut lire ; le rendement total seul ne dit rien.
Backtester sans coder
Le constructeur de stratégies compose des conditions d'entrée et de sortie depuis l'interface : moyennes mobiles, RSI, cassure de plus haut, volume, opérateur NON pour exclure un contexte. Les conditions se groupent et s'imbriquent. Un optimiseur balaie toute la plage d'un paramètre, pour voir si une règle tient sur une zone ou seulement sur une valeur, ce qui est le signe d'un sur-ajustement.
Le résultat se lit en quelques cartes et une courbe de capital. Notre billet Lire un backtest sans se mentir explique quoi regarder d'abord.
Du backtest au scan quotidien
Une stratégie qui tient sur dix ans devient une stratégie que le scanner applique chaque soir à 2 291 actions. La même règle, les mêmes niveaux : ce que vous avez mesuré est ce que vous jouez. Dix-huit stratégies prêtes à l'emploi ont déjà été testées ainsi, et les tests qui ont conduit à en rejeter, y compris ceux qui nous donnent tort, sont publiés sur la page Verdicts.
Chaque trade réel, ensuite, alimente le journal et le track record. Le backtest dit ce qu'une règle aurait fait ; le track record dit ce qu'elle fait.
Ce que le backtest rend
La robustesse
Optimiseur sur toute la plage d'un paramètre et validation glissante, pour distinguer une règle solide d'un réglage chanceux.
La suite
La stratégie validée passe au scanner quotidien, puis au journal. Backtest, scan, trade, bilan : une seule chaîne.
Comment se déroule un backtest
- Vous composez les conditions d'entrée et de sortie, ou partez d'une des treize stratégies.
- Vous renseignez vos frais ; le glissement est appliqué d'office.
- Le backtest tourne sur dix ans d'historique quotidien.
- Vous lisez les chiffres, ajustez, ou envoyez la règle au scanner.
Questions sur le backtest
Sur quelles données reposent les backtests ?
Sur des historiques quotidiens de dix ans. Un backtest mesure ce qu'une règle aurait donné par le passé, dans des conditions idéalisées, sans frottement de liquidité et avec les frais que vous renseignez. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futures.
Peut-on backtester une stratégie de swing trading sans coder ?
Oui. Toutes les conditions se composent depuis l'interface. Aucun code n'est nécessaire pour créer, tester ou faire scanner une stratégie.
Comment éviter le sur-ajustement ?
En lisant la robustesse plutôt que le meilleur résultat : une règle qui ne tient que sur une valeur précise d'un paramètre est un réglage chanceux. L'optimiseur balaie la plage entière pour le montrer.
Quelle profondeur d'historique selon l'offre ?
Deux ans dans l'offre Découverte, dix ans dans l'offre Momentum. Tout est ouvert pendant la bêta.
Les performances passées des stratégies présentées ne préjugent pas des performances futures. Sweengs est un outil éducatif et d'aide à la décision, ni conseil en investissement, ni gestion de portefeuille.